Trois formations sur les fondations prudentielles du métier bancaire : cartographie des risques, maîtrise du risque de crédit et gestion actif-passif.
Fondamentaux de la gestion des risques bancaires (Bâle)
Les fondations prudentielles du métier, des risques aux exigences de fonds propres
Description
Un établissement bancaire porte des risques de nature très différente, dont le traitement prudentiel obéit à des logiques distinctes. Cette formation de quatre jours pose les fondations : identifier les grandes familles de risques, comprendre comment les accords de Bâle les transforment en exigences de fonds propres, et situer le rôle de chaque acteur dans le dispositif de maîtrise. Elle constitue le socle des autres modules du domaine.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
- Identifier les grandes catégories de risques portées par un établissement bancaire
- Comprendre le traitement prudentiel de chaque catégorie de risque
- Situer l’architecture des accords de Bâle et leur transposition européenne
- Distinguer les rôles des trois lignes de défense
- Lire les principaux indicateurs prudentiels et en comprendre la construction
- Situer les travaux de supervision et leurs conséquences pour l’établissement
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports structurés illustrés par des cas d’établissements européens. Exercices de calcul simplifiés, ateliers de cartographie des risques, études de cas de supervision. Schémas de synthèse des accords de Bâle et grille de lecture des indicateurs prudentiels. Quiz de validation par domaine de risque.
Programme de la formation
1. Cartographier les risques d’un établissement bancaire
- Distinguer risque de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel
- Situer les risques de conduite, de tiers et de modèle
- Comprendre les interactions entre catégories de risques
- Construire une cartographie des risques exploitable
Travaux pratiques : construction d’une cartographie des risques pour un profil d’établissement donné. Hiérarchisation collective des expositions.
2. Situer l’architecture prudentielle
- Retracer la construction des accords de Bâle et leurs objectifs successifs
- Comprendre l’articulation des trois piliers
- Situer la transposition européenne et son calendrier
- Distinguer approche standard et approches internes
Travaux pratiques : lecture commentée de la structure de fonds propres d’un établissement publié. Identification des principaux postes.
3. Comprendre les exigences de fonds propres
- Construire les actifs pondérés par les risques
- Distinguer les compartiments de fonds propres et leur qualité
- Situer les coussins et leurs conditions de mobilisation
- Comprendre l’effet d’une décision commerciale sur les exigences
Travaux pratiques : calcul simplifié de l’effet d’une nouvelle production de crédit sur les actifs pondérés et le ratio de solvabilité.
4. Organiser le dispositif de maîtrise
- Répartir les responsabilités entre les trois lignes de défense
- Situer le rôle de la fonction risques et son indépendance
- Organiser la remontée et le traitement des dépassements de limites
- Documenter le dispositif pour le rendre auditable
Travaux pratiques : revue critique d’un dispositif de maîtrise décrit en cas. Identification des faiblesses d’organisation.
5. Situer la supervision et ses effets
- Comprendre le processus de surveillance prudentielle
- Situer les exercices de résistance et leur usage
- Traiter une demande de remédiation
- Anticiper les évolutions réglementaires en préparation
Travaux pratiques : analyse d’un rapport de supervision anonymisé. Construction d’un plan de remédiation priorisé.
Participants
Analystes et responsables des risques, auditeurs internes, responsables conformité.
Prérequis
Aucun prérequis académique. Une expérience en établissement bancaire ou financier est recommandée.
Compétences du formateur
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils justifient au minimum de dix années d’expérience en banque ou en conseil et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité.
Modalités d’évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quiz, d’études de cas et de mises en situation. Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.
Moyens pédagogiques et techniques
- Aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices, études de cas et présentation de cas réels.
- À l’issue de chaque formation, Helios Advisory fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation si le participant a assisté à la totalité de la session.
Modalités et délais d’accès
L’inscription est finalisée avec notre équipe pédagogique. Adressez-nous votre demande via le formulaire de contact : nous vous indiquons les prochaines sessions disponibles et les modalités d’accès adaptées à votre situation.
Accessibilité aux personnes handicapées
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, contactez-nous via le formulaire de contact. Chaque situation est étudiée avec vous afin d’adapter les modalités de la formation.
Gestion du risque de crédit et prévention du surendettement
Maîtriser le risque à l’octroi, pendant la vie du prêt et aux premiers signaux
Description
Le risque de crédit se maîtrise à trois moments : à l’octroi, pendant la vie du prêt, et lorsque les premiers signaux de difficulté apparaissent. Cette formation de trois jours couvre ces trois moments, sur des portefeuilles de particuliers comme d’entreprises, avec une attention particulière à la détection précoce des situations de surendettement.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
- Apprécier le risque d’une contrepartie particulier ou entreprise
- Situer les méthodes de notation et leurs limites
- Suivre un portefeuille et détecter la dégradation avant l’impayé
- Identifier les situations de surendettement et les traiter en amont
- Calibrer un dispositif de prévention proportionné au portefeuille
- Situer le provisionnement et son effet sur le résultat
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports méthodologiques suivis d’exercices sur dossiers réels anonymisés. Études de cas de contreparties en difficulté, exercices de notation, ateliers de détection précoce. Grille d’analyse de contrepartie et matrice de signaux d’alerte. Échanges d’expériences entre participants.
Programme de la formation
1. Apprécier le risque à l’octroi
- Analyser la capacité de remboursement d’un particulier et d’une entreprise
- Situer les garanties et leur valeur réelle en cas de défaut
- Comprendre la construction d’un score et ses limites
- Traiter les dossiers situés en zone d’incertitude
Travaux pratiques : analyse de trois dossiers d’octroi, dont un dossier limite. Décision argumentée et conditions associées.
2. Suivre le portefeuille
- Organiser la revue périodique des contreparties
- Identifier les indicateurs de dégradation avant l’impayé
- Traiter la concentration sur une contrepartie, un secteur ou une zone
- Mesurer la qualité du portefeuille dans la durée
Travaux pratiques : analyse de l’évolution d’un portefeuille sur trois exercices. Identification des poches de dégradation.
3. Détecter et prévenir le surendettement
- Repérer les signaux comportementaux précédant la difficulté
- Distinguer difficulté passagère et insolvabilité structurelle
- Conduire l’entretien avec un client en difficulté
- Construire une solution de restructuration soutenable
Travaux pratiques : jeu de rôles d’entretien avec un client présentant des signaux de surendettement. Débriefing sur la conduite de l’échange.
4. Traiter le défaut
- Situer les définitions du défaut et leurs conséquences
- Comprendre le provisionnement et son effet sur le résultat
- Arbitrer entre restructuration, recouvrement et cession
- Documenter les décisions prises
Travaux pratiques : décision de traitement sur trois dossiers en défaut aux profils contrastés, avec justification.
5. Piloter le dispositif
- Définir la politique de crédit et ses limites
- Organiser les délégations d’octroi et leur contrôle
- Mesurer l’efficacité du dispositif de prévention
- Rendre compte de la qualité du portefeuille aux instances
Travaux pratiques : révision d’une grille de délégation existante. Restitution des modifications proposées et de leur justification.
Participants
Analystes crédit, responsables des risques, chargés de recouvrement, juristes.
Prérequis
Connaissance des produits de crédit courants. Aucune formation comptable préalable n’est exigée.
Compétences du formateur
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils justifient au minimum de dix années d’expérience en banque ou en conseil et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité.
Modalités d’évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quiz, d’études de cas et de mises en situation. Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.
Moyens pédagogiques et techniques
- Aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices, études de cas et présentation de cas réels.
- À l’issue de chaque formation, Helios Advisory fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation si le participant a assisté à la totalité de la session.
Modalités et délais d’accès
L’inscription est finalisée avec notre équipe pédagogique. Adressez-nous votre demande via le formulaire de contact : nous vous indiquons les prochaines sessions disponibles et les modalités d’accès adaptées à votre situation.
Accessibilité aux personnes handicapées
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, contactez-nous via le formulaire de contact. Chaque situation est étudiée avec vous afin d’adapter les modalités de la formation.
Risque de liquidité et gestion actif-passif (ALM)
Le risque qui tue le plus vite : outils, ratios réglementaires et scénarios de tension
Description
La liquidité est le risque qui tue le plus vite : un établissement solvable peut disparaître en quelques jours faute de refinancement. Cette formation de trois jours couvre les outils de gestion de la liquidité et la gestion actif-passif, incluant les ratios réglementaires, les scénarios de tension et les décisions de refinancement qui en découlent.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
- Situer la position de liquidité d’un établissement et ses déterminants
- Comprendre la construction des ratios réglementaires de liquidité
- Analyser les impasses de taux et de liquidité d’un bilan bancaire
- Construire un scénario de tension et en tirer les conséquences
- Situer les instruments de couverture du risque de taux
- Organiser le dispositif de gestion actif-passif et sa gouvernance
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports techniques suivis d’exercices sur bilans simplifiés. Calculs d’impasses, construction de scénarios de tension, études de cas de crises de liquidité. Modèles de calcul d’impasse et grille de construction de scénario. Échanges d’expériences entre participants.
Programme de la formation
1. Comprendre la liquidité d’un bilan bancaire
- Situer les sources de financement et leur stabilité respective
- Distinguer liquidité de marché et liquidité de financement
- Identifier les engagements hors bilan consommateurs de liquidité
- Comprendre les mécanismes de contagion en période de tension
Travaux pratiques : analyse de la structure de financement de deux établissements aux profils opposés. Identification des vulnérabilités.
2. Construire et lire les indicateurs réglementaires
- Comprendre la construction du ratio de liquidité à court terme
- Situer le ratio de financement stable et son horizon
- Identifier les hypothèses d’écoulement retenues et leur portée
- Interpréter un écart entre indicateur réglementaire et gestion interne
Travaux pratiques : calcul simplifié des ratios de liquidité sur un bilan donné, puis analyse de l’effet d’un changement de structure de dépôts.
3. Analyser les impasses
- Construire un échéancier d’actifs et de passifs
- Calculer les impasses de liquidité et de taux
- Traiter les postes sans échéance contractuelle
- Situer les conventions d’écoulement et leur sensibilité
Travaux pratiques : construction d’un profil d’impasses sur un bilan simplifié, puis analyse de sensibilité aux conventions retenues.
4. Construire un scénario de tension
- Définir des scénarios de tension idiosyncratique et systémique
- Calibrer les hypothèses de retrait et de fermeture des marchés
- Mesurer la survie de l’établissement sous chaque scénario
- Construire le plan de financement d’urgence associé
Travaux pratiques : construction d’un scénario de tension et calcul de l’horizon de survie. Restitution des mesures de remédiation identifiées.
5. Organiser la gestion actif-passif
- Situer les instruments de couverture du risque de taux
- Organiser le comité actif-passif et ses décisions
- Définir les limites et leur suivi
- Rendre compte de la position de liquidité aux instances et au superviseur
Travaux pratiques : simulation d’un comité actif-passif décidant d’une couverture sur une position de taux donnée. Débriefing sur l’argumentation.
Participants
Trésoriers, responsables ALM, responsables des risques, directeurs financiers.
Prérequis
Maîtrise des mécanismes de bilan bancaire. Une pratique des indicateurs de liquidité est un plus.
Compétences du formateur
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils justifient au minimum de dix années d’expérience en banque ou en conseil et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité.
Modalités d’évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quiz, d’études de cas et de mises en situation. Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.
Moyens pédagogiques et techniques
- Aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices, études de cas et présentation de cas réels.
- À l’issue de chaque formation, Helios Advisory fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation si le participant a assisté à la totalité de la session.
Modalités et délais d’accès
L’inscription est finalisée avec notre équipe pédagogique. Adressez-nous votre demande via le formulaire de contact : nous vous indiquons les prochaines sessions disponibles et les modalités d’accès adaptées à votre situation.
Accessibilité aux personnes handicapées
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, contactez-nous via le formulaire de contact. Chaque situation est étudiée avec vous afin d’adapter les modalités de la formation.
Informations pratiques
Ces informations s’appliquent à l’ensemble des programmes présentés sur cette page.
Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre situation professionnelle : plan de développement des compétences, OPCO, financement direct entreprise. Contactez-nous pour étudier ensemble la solution la mieux adaptée.
Horaires
Les formations ont lieu de 9 h à 17 h 30, avec une pause d’une heure à une heure trente pour le déjeuner. Les participants sont accueillis à partir de 8 h 45. Les pauses et déjeuners sont offerts. Pour les formations de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 16 h le dernier jour.
Dates et lieux
Sessions intra-entreprise et inter-entreprises organisées à la demande, dans nos locaux, dans les vôtres ou à distance. Contactez-nous pour connaître les prochaines dates et convenir du format le mieux adapté à vos équipes.
Une question, un besoin spécifique ?
Chaque programme peut être adapté à votre contexte, à votre secteur et au niveau de vos équipes. Nous revenons vers vous avec une proposition personnalisée, un calendrier et un tarif correspondant à votre demande.
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